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研究報告:中信期貨-金融期貨專題報告(股指/期權):IO股指期權上市是否推升IF基差升水?-200122

股票名稱: 股票代碼: 分享時間:2020-01-23 11:09:38
研報欄目: 期權研究 研報類型: (PDF) 研報作者: 張革,姜沁,方晨
研報出處: 中信期貨 研報頁數: 10 頁 推薦評級:
研報大。 914 KB 分享者: xuer130 我要報錯
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【研究報告內容摘要】

      報告摘要:
      自2019年12月中下旬以來,包括IF在內的股指期貨基差持續升水,引發市場對于基差回歸因素的猜想。其中一種猜測認為,IF基差的回歸在于IO股指期權上市之后的推動,但我們認為無論從量還是價的角度,均不認同這一猜測。
      量:IO上市初期流動性較弱,合成數量有限
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